여신 심사의 두뇌인 CSS(Credit Scoring System)를 해부합니다. 신청평점과 행동평점, WoE/IV 기반 스코어카드 개발, 로지스틱 회귀와 ML 모델의 규제 관점 비교, 피처 스토어와 실시간 서빙 아키텍처, 의사결정 엔진, PSI 모니터링, 내부등급법(PD/LGD/EAD)까지 실무 관점에서 정리합니다.
금융 리스크 관리의 핵심 지표인 VaR과 CVaR(Expected Shortfall)을 이론부터 Python 구현까지 다룹니다. Historical·Parametric·Monte Carlo 3가지 VaR 산출법, CVaR 포트폴리오 최적화, Basel III/IV 규제 프레임워크까지 실무 퀀트를 위한 완벽 가이드입니다.
파이썬을 활용한 알고리즘 트레이딩의 전 과정을 다룹니다. 백테스팅 프레임워크 비교, 이동평균 교차·RSI 평균회귀·볼린저 밴드 전략 구현, Sharpe Ratio·Maximum Drawdown 등 리스크 메트릭, Kelly Criterion 포지션 사이징, 워크포워드 최적화, 그리고 실전 트레이딩 시 주의사항을 설명합니다.