与信(貸出)システムとLOS — ローン申込から実行までのアーキテクチャ

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|                        チャネル (Channel)                          |
|   モバイルアプリ / インターネットバンキング / 営業店端末 /          |
|   コールセンター / 提携プラットフォーム                             |
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                            |
                            v
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|                   LOS (Loan Origination System)                   |
|   申込受付 -> 審査 -> 承認 -> 約定 -> 実行 のオーケストレーション    |
+--+----------+----------+----------+----------+-------------------+
   |          |          |          |          |
   v          v          v          v          v
+------+  +-------+  +-------+  +-------+  +----------+
| CSS  |  | 限度額 |  | 担保  |  | 金利  |  | 対外系   |
| 信用 |  | 管理   |  | 管理  |  | 算出  |  | ゲートウェイ|
| 評価 |  | システム|  | システム| | エンジン| | (EAI/ESB)|
+------+  +-------+  +-------+  +-------+  +----+-----+
                                                |
   +--------------------------------------------+
   |  信用情報集中機関 / NICE / KCB / 保証機関 / マイデータ事業者
   v
+------------------------------------------------------------------+
|                  勘定系元帳 (Core Banking Ledger)                  |
|   与信元帳 / 受信元帳 / 会計 / 日次締めバッチ                       |
+------------------------------------------------------------------+

[申込]          [審査]          [承認]          [約定]          [実行]
Application -> Underwriting -> Approval   ->  Agreement  ->  Disbursement
   |               |               |               |               |
 本人確認       信用照会         決裁権者        約定書作成      記帳
 商品選択       CSSスコア        承認/条件付     金利確定       元帳口座生成
 情報入力       限度額検証       承認/否決       担保設定       資金振込
 書類提出       担保評価         有効期間付与    期日/条件確定   保証書発行確定
 同意取得       ポリシールール

顧客アプリ             LOS                  外部機関
  |                     |                       |
  |--- 限度額照会 ----->|                       |
  |                     |--- CB照会 ----------->| NICE/KCB
  |                     |<-- スコア/負債情報 ---|
  |                     |--- 所得/資産収集 ---->| マイデータ事業者
  |                     |<-- 口座/カード/負債 --|   (または証明書ベースの
  |                     |                       |    スクレイピング:
  |                     |                       |    健康保険/税務署資料)
  |                     |-- 所得推定モデル --   |
  |                     |-- CSSスコア算出  --   |
  |                     |-- ポリシー/DSR  --    |
  |                     |-- 限度額/金利算出 --  |
  |<-- 仮審査結果 ------|                       |
  |    (限度額/金利)    |                       |
  |--- 約定へ進む ----->|                       |
  |<-- 電子署名/実行 ---|                       |

-- 借主グループ単位のエクスポージャー集計(概念例)
SELECT g.borrower_group_id,
       SUM(CASE WHEN e.exposure_type = 'LOAN_BALANCE'
                THEN e.amount END)                    AS loan_balance,
       SUM(CASE WHEN e.exposure_type = 'UNDRAWN_LIMIT'
                THEN e.amount * e.ccf END)            AS undrawn_equiv,
       SUM(CASE WHEN e.exposure_type = 'GUARANTEE'
                THEN e.amount END)                    AS guarantee_amt,
       SUM(e.amount * COALESCE(e.ccf, 1.0))           AS total_exposure
  FROM exposure_snapshot e
  JOIN borrower_group_map g
    ON e.borrower_id = g.borrower_id
 WHERE g.borrower_group_id = :group_id
   AND e.base_date = :base_date
 GROUP BY g.borrower_group_id;

LTV (Loan To Value) = 貸出金額 / 担保価値 * 100

有効担保価額 = 担保評価額 * 担保認定比率
             - 先順位設定額
             - 賃借保証金 / 少額賃借保証金控除

例:
  マンション市場価格      : 10億ウォン
  規制上のLTV上限         : 50%  -> LTV基準の上限 = 5億ウォン
  先順位根抵当            : 1億ウォン
  実際の貸出可能額        : 5億 - 1億 = 4億ウォン (ポリシーにより異なる)

最終金利 = 基準金利 + 上乗せ金利 - 優遇金利

基準金利 (Base Rate):
  COFIX(新規取扱額/残高ベース)、金融債利回り、CDレートなど
  -> 変動金利商品は再設定サイクル(3/6/12か月)ごとに更新

上乗せ金利 (Spread):
  + 信用コスト    : 借主の格付別の予想損失(PD x LGD)を反映
  + 資本コスト    : 規制資本の費用
  + 業務コスト    : 人件費/システムなどの運営費用
  + 流動性プレミアム
  + 目標マージン

優遇金利 (Discount):
  - 給与振込、カード利用、積立保有などの取引実績条件付き減免
  - 条件を満たさなくなれば減免解除 -> 事後管理バッチで再判定

LOS                    与信元帳              会計/資金
 |                        |                      |
 |-- 1. 実行リクエスト -->|                      |
 |   (承認ID, 約定条件)   |                      |
 |                        |-- 2. 口座生成        |
 |                        |   (返済スケジュール  |
 |                        |    生成)             |
 |                        |-- 3. 仕訳伝票 ------>|
 |                        |   借) 貸出金         |
 |                        |   貸) 顧客預金       |
 |                        |<- 4. 伝票承認 -------|
 |<- 5. 実行完了 ---------|                      |
 |   (口座番号, 記帳番号) |                      |
 |-- 6. 状態遷移          |                      |
 |   APPROVED->DISBURSED  |                      |

                       +--------------------+
                       |  対外系ゲートウェイ |
 LOS / CSS  <--------->|  (フォーマット変換, |
                       |   リトライ, 履歴,   |
                       |   モニタリング)     |
                       +---+----+----+----+-+
                           |    |    |    |
        +------------------+    |    |    +------------------+
        v                       v    v                       v
 韓国信用情報院          NICE評価情報  KCB            保証機関
 (信用情報集中機関)      (個人CB)    (個人CB)    (住宅金融公社, 信用保証基金,
  - 貸出/延滞情報の集中   - スコア/レポート照会     技術保証基金, 地域信保など)
  - 情報登録義務          - 法人CBは別系統           - 保証書の発行/照会
                                                    - 保証料の精算
        +---------------------+--------------------+
        v                     v                    v
  マイデータ事業者       行政ネットワーク連携   金融決済院
  (資産/負債の収集)     (所得/在職確認など)   (口座実名確認, 振込)

from enum import Enum

class AppState(str, Enum):
    DRAFT = "DRAFT"                  # 作成中
    SUBMITTED = "SUBMITTED"          # 申込完了
    SCREENING = "SCREENING"          # 自動審査中
    MANUAL_REVIEW = "MANUAL_REVIEW"  # 手動審査中
    APPROVED = "APPROVED"            # 承認 (有効期間あり)
    CONDITIONAL = "CONDITIONAL"      # 条件付き承認
    DECLINED = "DECLINED"            # 否決
    AGREED = "AGREED"                # 約定締結
    DISBURSED = "DISBURSED"          # 実行完了
    EXPIRED = "EXPIRED"              # 承認有効期間切れ
    CANCELLED = "CANCELLED"          # 顧客による取消/撤回

TRANSITIONS: dict[AppState, set[AppState]] = {
    AppState.DRAFT:         {AppState.SUBMITTED, AppState.CANCELLED},
    AppState.SUBMITTED:     {AppState.SCREENING, AppState.CANCELLED},
    AppState.SCREENING:     {AppState.APPROVED, AppState.CONDITIONAL,
                             AppState.DECLINED, AppState.MANUAL_REVIEW},
    AppState.MANUAL_REVIEW: {AppState.APPROVED, AppState.CONDITIONAL,
                             AppState.DECLINED},
    AppState.CONDITIONAL:   {AppState.APPROVED, AppState.DECLINED,
                             AppState.CANCELLED},
    AppState.APPROVED:      {AppState.AGREED, AppState.EXPIRED,
                             AppState.CANCELLED},
    AppState.AGREED:        {AppState.DISBURSED, AppState.CANCELLED},
    AppState.DISBURSED:     set(),   # 以後はLMS(事後管理)の領域
    AppState.DECLINED:      set(),
    AppState.EXPIRED:       set(),
    AppState.CANCELLED:     set(),
}

def transit(app, to_state: AppState, actor: str, reason: str | None = None):
    cur = AppState(app.state)
    if to_state not in TRANSITIONS[cur]:
        raise InvalidTransition(f"{cur} -> {to_state} is not allowed")
    app.state = to_state
    # 遷移履歴はappend-onlyテーブルへ: (app_id, from, to, actor, reason, ts)
    append_history(app.id, cur, to_state, actor, reason)