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Based on: 시계열 변동성 예측 실전 가이드: GARCH 모델 패밀리와 Python 구현
시계열 변동성 예측 실전 가이드: GARCH 모델 패밀리와 Python 구현
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"Fat Tails"의 뜻은 무엇일까요?
1.
레버리지 효과 (비대칭 변동성)
2.
일반화 자기회귀 조건부 이분산 모델
3.
두꺼운 꼬리 (팻테일)
4.
변동성 군집