Language Learning Quiz
Based on: 포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드
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Monte Carlo Simulation
몬테카를로 시뮬레이션
확률 모형에서 무작위 시나리오를 수만 개 생성하여 손실 분포를 추정하는 방법으로, 가장 유연한 VaR 계산 방식입니다.
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Based on: 포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드
확률 모형에서 무작위 시나리오를 수만 개 생성하여 손실 분포를 추정하는 방법으로, 가장 유연한 VaR 계산 방식입니다.
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