Language Learning Quiz
Based on: 포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드
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Value at Risk (VaR)
최대 예상 손실액
주어진 신뢰수준과 보유 기간 하에서 포트폴리오가 겪을 수 있는 최대 예상 손실액을 의미하는 리스크 관리 핵심 지표입니다.
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Based on: 포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드
주어진 신뢰수준과 보유 기간 하에서 포트폴리오가 겪을 수 있는 최대 예상 손실액을 의미하는 리스크 관리 핵심 지표입니다.
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